OTTIMIZZAZIONE LINEARE E STATISTICA 2 MODULO

Docenti: 
Crediti: 
6
Sede: 
PARMA
Anno accademico di offerta: 
2019/2020
Responsabile della didattica: 
Settore scientifico disciplinare: 
STATISTICA ECONOMICA (SECS-S/03)
Semestre dell'insegnamento: 
Primo Semestre
Lingua di insegnamento: 

ITALIANO

Attività formativa padre: 

Obiettivi formativi

Questa parte del corso si propone di introdurre lo studente alle numerose applicazioni in ambito industriale e

Prerequisiti

Ottimizzazione Lineare e Statistica (Mod I)

Contenuti dell'insegnamento

Il secondo modulo del corso si propone di applicare la programmazione lineare allo studio di alcuni problemi di flusso su reti e grafi e allo studio della teoria dei giochi matriciali (giochi a somma nulla o costante). I problemi di flusso considerati includono: il problema di trasporto, il problema di assegnazione, il problema di flusso di costo minimo, il problema di trasporto generalizzato, il problema del flusso massimo. Per ognuno di questi problemi, saranno illustrate tecniche risolutive specifiche. Si stabilirà poi l'equivalenza fra la teoria dei giochi matriciali e la programmazione lineare e come applicazione si dimostrerà il teorema fondamentale dei giochi matriciali (Teorema minimax di J. von Neumann) utilizzando la programmazione lineare.

Bibliografia

- Note a cura del docente.
Testi di approfondimento:
- R. Dorfman, P. A. Samuelson, R. M. Solow, Linear programming and
economic analysis, Dover Publications, Inc., New York, 1987, reprint of
the 1958 edition.
- D. Gale, The theory of linear economic models, McGraw-Hill Book Co.,
Inc., New York-Toronto-London, 1960.
- F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduzione alla ricerca operativa, Ottava
edizione, McGraw-Hill, Milano, 2006.
- D. G. Luenberger, Linear and nonlinear programming, Second edition,
Springer, New York, 2003.
- R. J. Vanderbei, Linear progamming: Foundations and Extensions.